Skip to main content
Riset

Research Working Paper – Excess Loan Growth, Funding Liquidity and Credit Risk

Dibaca: 29 | By 28 Des 2020Juli 13th, 2023No Comments
LPS - Lembaga Penjamin Simpanan
Excess-Loan-Growth--Funding-Liquidity-and-Credit-Risk-r

Paper ini meneliti tentang hubungan antara pertumbuhan kredit, likuiditas pendanaan, dan risiko kredit di industri perbankan Indonesia. Hasil empiris kami menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit berlebih menyebabkan peningkatan risiko kredit bank. Namun demikian, perilaku ini dimitigasi ketika bank memiliki lebih banyak simpanan sebagai sumber likuiditas pendanaan atau ketika bank tidak banyak bergantung pada sumber pendanaan likuiditas yang sifatnya non-core. Analisis lebih jauh menunjukkan bahwa efek interaksi antara pertumbuhan kredit dan likuiditas pendanaan terhadap risiko kredit terlihat lebih signifikan pada bank-bank yang secara teoretis memiliki eksposur terhadap disiplin pasar (market discipline) yang lebih tinggi oleh deposan, yaitu bank-bank kecil, dan bank milik swasta (non-government-owned). Temuan-temuan ini selaras dengan hipotesis bahwa disiplin pasar oleh deposan mendorong perilaku pengambilan risiko yang lebih hati-hati pada bank. Hasil-hasil temuan empiris dalam paper ini robust terhadap beberapa alternatif spesifikasi model ekonometrika. Implikasi yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah pentingnya penjaminan simpanan secara terbatas (limited deposit insurance) yang menyeimbangkan disiplin pasar dengan perlindungan terhadap kepercayaan deposan dalam memelihara stabilitas sistem perbankan dengan mendorong prudent lending behavior.

 

Baca juga:  Research Digest Oktober 2023

Disclaimer: Seluruh pandangan dan interpretasi hasil analisis dalam paper ini adalah pendapat pribadi para penulis sebagai peneliti, dan bukan merupakan pandangan resmi dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Bagikan:

Leave a Reply

made with passion and dedication by Vicky Ezra Imanuel